量化交易核心策略之最优配对交易
本内容基于论文《最优配对交易》，策略是基于相互间的走势相近的股票对，当两者间的差价偏离均值时，我们认为他们的关系会回归长期的均值，根据策...
交易相关
【backtrader股票策略】配对交易策略(pairs trading strategy)
这个策略的思路来自于《151 trading strategies》，本文主要分为四个部分：策略逻辑描述、策略代码、策略绩效、策略简单分析 策略逻辑说明...
基于协整理论的配对交易
前导知识 协整 协整与相关 配对交易 策略思想 策略实现 前导知识 协整 在实际生活中，大多数经济金融时间序列通常...
配对交易(Pairs Trading)策略原理解读
配对交易是基于统计套利策略的一个范例。无论市场是牛市、熊市，配对交易都可以在高频交易中帮投资者获得一笔不菲且稳定的收益。这类配对方法主要...
统计套利之配对交易策略实现（基于python）
下面用python实现一个简单的配对交易策略： 一、交易对象选取 我们以商品期货市场的螺纹钢品种的跨期套利为例，选取两组不同到期月份的同种...
时间序列分析之相关性
方差 (Variance)设随机变量X的均值 E(X) = m，则描述 X 的取值和它的均值 m 之间的偏差程度大小的数字特征就是方差。 但是不能直接用 E(X - m)...
时间序列分析之协整检验
协整关系协整（Cointegration）理论是恩格尔（Engle）和格兰杰（Granger）在1978年提出的。平稳性是进行时间序列分析的一个很重要的前提，很多模...
时间序列分析之ADF检验
ADF检验在使用很多时间序列模型的时候，如 ARMA、ARIMA，都会要求时间序列是平稳的，所以一般在研究一段时间序列的时候，第一步都需要进行平...
量化交易：低频配对统计套利
算法交易之父托马斯•彼得菲最成功的一段经历是利用当时最快的计算机，租赁独享电话线以保证数据传输畅通无阻，甚至超越时代定制平叛电脑，使用统...
以ETF为例——配对交易Python源码全公开
配对交易是指八十年代中期华尔街著名投行Morgan Stanley的数量交易员Nunzio Tartaglia成立的一个数量分析团队提出的一种市场中性投资策略。 在...