低波动率量化策略的改进理论和实践
低波动率策略在投资组合中的重要性和改进理论 低波动性策略在投资组合管理中扮演着重要角色，它们因其在市场波动时提供稳定性而受到投资者的青...
交易相关
揭秘西蒙斯量化模型：马尔可夫过程简介和python实践
什么是马尔可夫过程 马尔可夫过程，是因俄国数学家Andrey Andreyevich Markov得名，为状态空间中经过从一个状态到另一个状态的转换的随机过程...
统计套利和贝叶斯优化实现配对交易，中性策略，代码复制可用
什么是配对交易配对交易是指八十年代中期华尔街著名投行Morgan Stanley的数据交易员Nunzio Tartaglia成立的一个数据分析团队提出的一种市场中性投...
网格交易策略回测模型
交易策略——一种简单而有效的方法，不依赖技术指标来确定趋势。这种策略是算法交易的绝佳候选者，我们使用Python的回测表明，在5分钟的时间范围内...
高频因子
高频和中低频 相同点： 都是利用数学、统计学、计量经济学等方法，从海量数据中寻找能够带来超额收益的"大概率"策略，并纪律严明地按照这些...
一图读懂投资组合优化的几种策略方法
下图展示了一个完整的投资组合优化框架，它将资产配置过程分解为几个关键要素，并展示了各种优化策略之间的关系。 核心要素 资产 (Ass...
最强交易逻辑:交易是场止错游戏，止盈止损只是结果
首先99%的散户一样都犯了一个错误：顺势单拿不佳，道势单死扛。 先说顺势单拿不住，很多人都抱着一种心态说“见好就收，落袋为安〞我见过很多做...
思路讲解大湾区杯A题 高频交易的策略设计和异常交易识别
问题1：针对中国股票市场，请建立分类模型，将附录 2 中湾区指数的 30 只股票进行分类，选出最适合进行高频交易的 10 只股票。解决思路： ...
跨式、（深度，干货）探究宽跨式期权组合与蝶式、鹰式期权组合的区别与应用
对于交易员来说，不单要学习掌握抓住趋势，同时更要学习如何应对盘整，以及高波动的市场环境下如何最大化风险收益比。 然而期权就是一个非常实...
backtrader策略库：基于z-score的配对策略
配对交易，其基本原理就是找出两只走势相关的股票。这两只股票的价格差距从长期来看在一个固定的水平内波动，如果价差暂时性的超过或低于这个水平...