时间序列分析之ADF检验
ADF检验在使用很多时间序列模型的时候，如 ARMA、ARIMA，都会要求时间序列是平稳的，所以一般在研究一段时间序列的时候，第一步都需要进行平...
交易相关
量化交易：低频配对统计套利
算法交易之父托马斯•彼得菲最成功的一段经历是利用当时最快的计算机，租赁独享电话线以保证数据传输畅通无阻，甚至超越时代定制平叛电脑，使用统...
以ETF为例——配对交易Python源码全公开
配对交易是指八十年代中期华尔街著名投行Morgan Stanley的数量交易员Nunzio Tartaglia成立的一个数量分析团队提出的一种市场中性投资策略。 在...
量化投资之网格交易策略
一、网格交易策略 这是一种仓位策略，用于动态调仓。该大法秉持的原则是"仓位策略比选股策略更重要"。 所谓网格交易法（grid trading method），也...
钟摆模型
钟摆理论 （一）何为钟摆？ 从宏观角度说，价值投资者在寻找一个目标价（目标价即钟摆模型的最低点），我们假设在目标价的左侧价格是低估的，在右...
均值回归进阶策略
导语：我们经常在抓反弹时感觉像在抓一只刺猬，不知道该怎么下手。左侧交易会不会买在半山腰？右侧交易会不会进场太晚？什么时候买入真是让人头疼...
小白零成本搭建比特币搬砖套利系统
一、比特币搬砖的基本原理 比特币搬砖是一种跨市场套利策略。其基本原理是在币值低的交易所买入比特币，同时在币值高的交易所卖出同等数量的比特币...
小白零基础搭建一个比特币策略实盘引擎
一、实盘引擎是做什么的？ 实盘引擎是加载并执行用户策略的一组后端服务，它实时地读取市场数据，捕捉到数据的变动后调用用户在策略中编写的回调逻...
量化交易之配对套利策略
一、起源 配对交易（Pairs Trading）的理念最早来源于上世纪20年代华尔街传奇交易员Jesse Livermore 的姐妹股票对（sister stocks）交易策略。...
配对交易盈利的来源是什么？是对什么风险的补偿？
配对交易为什么能够盈利？ GGR假设配对交易的盈利是某个尚未发现的风险因子的补偿。后续有很多文章研究配对交易的盈利的来源是什么。 1.《Underst...