站在巨人的肩上——金融类Python、R、Java等工具资源集锦
Python 基础库 numpy - NumPy是使用Python进行科学计算的基本软件包。 scipy - SciPy（发音为“Sigh Pie”）是一个基于Python的数学、科...
使用Databento数据做最简单的高频回测——附python代码
如何使用Databento的实时数据在线计算PnL等交易指标。这个例子适用于高频交易（HFT）和中频交易场景。 Databento提供实时和历史市场数据： ...
时间序列分析的Python库和适用场景
时间序列分析在各个领域都有广泛应用，从金融预测到环境监测，再到工业过程控制。Python作为一门强大的数据科学语言，提供了丰富的库来支持时间序...
国外量化全景图：量化策略与主要公司分析
引言量化投资，作为一种利用数学模型和计算机技术进行投资的策略，在金融市场中扮演着越来越重要的角色。随着科技的不断进步和数据的爆炸式增长，...
积极心理学，在交易中成就更优秀的你！
1、引言 交易，不仅仅是数字游戏的较量，更是一场心理博弈。本文将深入探讨交易心理学大师Brett Steenbarger的观点，揭示如何提升交易水平，实...
低波动率量化策略的改进理论和实践
低波动率策略在投资组合中的重要性和改进理论 低波动性策略在投资组合管理中扮演着重要角色，它们因其在市场波动时提供稳定性而受到投资者的青...
揭秘西蒙斯量化模型：马尔可夫过程简介和python实践
什么是马尔可夫过程 马尔可夫过程，是因俄国数学家Andrey Andreyevich Markov得名，为状态空间中经过从一个状态到另一个状态的转换的随机过程...
统计套利和贝叶斯优化实现配对交易，中性策略，代码复制可用
什么是配对交易配对交易是指八十年代中期华尔街著名投行Morgan Stanley的数据交易员Nunzio Tartaglia成立的一个数据分析团队提出的一种市场中性投...
网格交易策略回测模型
交易策略——一种简单而有效的方法，不依赖技术指标来确定趋势。这种策略是算法交易的绝佳候选者，我们使用Python的回测表明，在5分钟的时间范围内...
高频因子
高频和中低频 相同点： 都是利用数学、统计学、计量经济学等方法，从海量数据中寻找能够带来超额收益的"大概率"策略，并纪律严明地按照这些...